穆同學(xué)
2019-05-14 10:15百題第二個case，4題。 這是兩個問題是吧，前面那個問callable and putable bond price，100。 第二個問題是說題里面理論價格大于市場價的這個callable bond，OAS。 為啥正？ 理論價格大于市場價格，說明理論r小于市場r，OaS是加在理論r上？還是加在哪里？
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2個回答
Vito Chen助教
2019-05-15 21:12
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同學(xué)你好。關(guān)于第一個問題：你的表述是對的。第二個問題：OAS是在benchmark的收益率上加的利差。
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Sherry Xie助教
2019-05-14 11:28該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
是兩個有關(guān)聯(lián)的問題，第一個問題問的是，P model的價格是不是應(yīng)該和P market 一樣。
題中p model大于p market，代表Rmodel小于Rmarket, 所以為了讓P model校準(zhǔn)于P market,即Rmodel等于Rmarket，必須在R model上加上OAS.
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追問
第一個問題是這個callable andpotable bond的價錢應(yīng)該是多少。只能是100，對吧。高了低了都會行權(quán)
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