Arno Fly
2019-05-14 10:38?？?的73題。老師，比較MVAR的時(shí)候，為什么不用公式zρσ，比較σ呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-05-14 16:14
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同學(xué)你好，計(jì)算mvar的公式有很多個(gè)，但是根據(jù)題干中的信息，如果想要把mvar排個(gè)序，最好的還是用帶beta的公式，其他變量都是一樣的，就是答案當(dāng)中的那個(gè)公式。
如果用你寫的這個(gè)公式，首先sigma是不一樣的，其次，這個(gè)相關(guān)系數(shù)是各個(gè)資產(chǎn)與組合之間的相關(guān)系數(shù)，四個(gè)資產(chǎn)對應(yīng)的會(huì)有四個(gè)值，就會(huì)很麻煩。
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