羅同學(xué)
2017-09-29 19:35圖中這段話摘自教材 3.2.4 Fundamental Weighting. 請問 Contrarian effect 為什么是在rebalancing的時候體現(xiàn)出來? 我很糊涂:這是跟該種加權(quán)方法rebalancing前后自身比較,還是跟它的mkt cap weighting counterpart 比較?
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1個回答
大鬼班主任
2017-09-30 13:41
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同學(xué)你好
是rebalancing前和rebalancing后比較
contrarian effect指的是,fundamental weighting會在市場做出某種選擇的時候,做出相反的選擇。
比如市場選擇賣出的時候,fundamental weighting反而會加大這支股票的權(quán)重。所以rebalancing的時候,也就是調(diào)整權(quán)重的時候會體現(xiàn)出這一點(diǎn)。
