張同學(xué)
2019-05-14 10:58老師,想問一下原版書題Portfolio reading 50第6題的答案說total excess return=6%+1.014*1.2%?里面的6%是什么?謝謝
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-14 13:11
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同學(xué)你好,這個(gè)6%是由基準(zhǔn)收益減去rf得出來(lái)的,因?yàn)榛鶞?zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)差是0.18,SR=0.333,所以R(B)-rf=0.06,而R(B)-rf就是excess return
