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2019-05-14 11:59請(qǐng)問(wèn)II和III選項(xiàng)可以再講一下嗎?對(duì)應(yīng)課程沒(méi)有上
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-14 15:40
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同學(xué)你好,這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的一知識(shí)點(diǎn)——相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)未來(lái)相關(guān)性上升的時(shí)候,投資者應(yīng)該是想辦法獲得未來(lái)的更高的波動(dòng)率,而不是現(xiàn)有的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的波動(dòng)率(realized correlation),所以I是錯(cuò)誤的,而 II III是相關(guān)性上升時(shí)候所應(yīng)該做的策略(也就是書(shū)上和講義里介紹的兩種策略,從備考角度來(lái)說(shuō)可以記住這兩個(gè)策略)。
