Iris
2019-05-14 16:01老師,Merton model 的distance to default 怎么計算?謝謝
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2019-05-14 17:10
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如圖
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追問
老師,這個是PD的算法,這題中PD=distance to default?
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追答
distance to default是判斷違約的分位點,就是分位點的意思。也就是這里計算d2.
PD=N(-D2)呀
我寫的是d2哦,不是PD哦
