聶同學(xué)
2019-05-14 17:11老師，請(qǐng)問(wèn)能不能這么算？ value fund的單位var=12%-1.65*14% =11.1% growth fund的單位var=16% -1.65*20% =17% 所以，組合的單位var=根號(hào)0.6*0.6*11.1% *11.1% +0.4*0.4*17% *17% +2*(-0.2)*0.6*0.4*11.1% *17% =8.5% 組合的金額var=8.5%*500,000=42,500
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-14 18:08
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同學(xué)你好，千萬(wàn)不能這么算，因?yàn)樗麄兊某跏际找媛什皇?，只有各自的初始收益率μ都等于0時(shí)候，才能這么做。因?yàn)檫@個(gè)推導(dǎo)過(guò)程極度復(fù)雜，所以我們上課沒(méi)有過(guò)度展開(kāi)，從備考角度你需要記住并使用本題的解法。
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