1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-15 14:09
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同學(xué)你好，這題讓我們算的是2年期的累計(jì)的預(yù)期損失，所以要算出2年期的違約概率（PD），風(fēng)險(xiǎn)敞口（EAD），違約損失率（LGD）
2年期的違約概率（PD）=3%+（1-3%）*3%=5.91%
風(fēng)險(xiǎn)敞口（EAD）=10*1million=10million,這是題目信息，每一個(gè)是1million,一共是10個(gè)
違約損失率（LGD）=1，這是題目說(shuō)的
所以我們可以算出2年期預(yù)期損失是0.591million，具體計(jì)算過(guò)程請(qǐng)看下圖
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