Tsui
2019-05-14 19:12老師你好,麻煩您幫我看一下這道題。我按照平常上課的方法算的這題,可是和答案算的不一樣,答案怎么算的我沒太看明白,老師你能幫我看一下哪里不對嗎?
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1個回答
Galina助教
2019-05-15 19:27
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首先,那個答案就是不準確的,或者說不按照FRM書中的講的。
FRM書中是你寫的方法。
因為FRM書中是floating bond的簡便計算。當浮動利率等于市場利率,并且是在付息日時,浮動債券的價值趨近于面值。
下面的那個不是FRM中的做法。
