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Chris Lan助教
2019-05-15 10:27
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同學你好,
第一題,如果收益率全部上升50BP,這時應該如何做,應該降久期,賣長期債券,買短期債券,降低利率上漲導致的資產價格下降,但由于有40%-60%的權重限制,而且必須全投資,因此只能賣長期買短期。
通過表格1,P1和P2加起來一共109個M,權重要在40%-60%之間,也就是43.6M-65.5M之間,因此把長期債券組合P2變成43.6,它原來58.7-43.6=15.1,大約賣15個M,因此選B
