吳同學(xué)
2019-05-14 21:24為什么這題用capm的公式，為什么不能用sml？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-15 16:59
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同學(xué)你好，SML公式就是CAPM模型的數(shù)學(xué)表達(dá)式，你是不是想問(wèn)為什么不用CML？
其實(shí)這道題你可以看下答案的解析過(guò)程，這道題是在解析的過(guò)程中用SML公式替代了原來(lái)的RP，而且題干給你了相關(guān)系數(shù)，而CML公式里面是沒(méi)有辦法用到這個(gè)相關(guān)系數(shù)的，而SML公式的β是和相關(guān)系數(shù)有關(guān)系的，所以這題要通過(guò)SML來(lái)解決。
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