Tsui
2019-05-14 22:49老師,我想請問一下這道題。他問的是下面哪個是潛在的問題。A和我大致能C區(qū)分,但是B和D我不太理解,麻煩老師解答一下。這種題目遇到該怎么做呀
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-05-15 10:13
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交割價格(settlement price)是某些時間段的交易價格,采取加權(quán)平均的方法計算出來,是不可能超過一天中的最高價格的。
其他選項解析如下:
1. 成交量(volume)與未平倉量(open interest)沒有關(guān)系,A選項錯誤;
2. Inverted market, 經(jīng)常被稱作現(xiàn)貨溢價(backwardation)。雖然說一般情況下,期貨價格理大于現(xiàn)貨價格,但是現(xiàn)貨溢價還是時有發(fā)生,不能視為quotation data有問題;
3. D選項中說的是存在每個月都到期的合約,也就是一個月期的期貨合約,這個是可以存在的。而且題目也說了每個月,和D選項的沒有特定月份是不一樣的表述。
