李同學(xué)
2019-05-15 06:37這道題D項(xiàng)的推導(dǎo)，在圖片2上，我想問，為啥可以將市場組合的Treynor ratio視作常數(shù)？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-15 15:19
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同學(xué)你好，這是數(shù)學(xué)處理的常用的方法，而且ERM-RF/1，也就是ERM的特雷諾比率他本是就是一個(gè)常數(shù)，ERM是一個(gè)客觀存在的數(shù)字，RF也能找到，那么這個(gè)數(shù)字就是一個(gè)常數(shù)，而且這道題研究的是資產(chǎn)P的詹森阿爾法和他的特雷諾比率的關(guān)系，M的也雷諾比率又是一個(gè)常數(shù)，對(duì)P的特雷諾比率不產(chǎn)生影響，所以D選項(xiàng)是對(duì)的，也可以這么構(gòu)造。
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