孫同學
2017-10-04 08:54Portfolio risk and return Part 2： 原本書習題第8道 Relative to portfolios on the CML, any portfolio that plots above the CML is considered: A.inferior. B.inefficient. C.unachievable. 這題為什么選C？為什么不是選B？and 這和SML線中above 和below SML線有什么聯(lián)系和區(qū)別？
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1個回答
金程教育顧老師助教
2017-10-09 09:39
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學員你好，above SML的意思是，同樣的beta，期望收益率要高于SML線上的點，由于SML上的點已經(jīng)是最高預期收益率了，所以更高的收益率是無法達到的。而低于SML的點才是inefficient的。
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