朱同學(xué)
2017-10-05 21:42matrix pricing 里面 不是說預(yù)測時(shí) 用benchmark的利率加上時(shí)間差嗎？為什么題目中求解的r只有spread的部分？
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1個(gè)回答
金融慕播課賀老師助教
2017-10-09 10:21
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同學(xué)你的理解是正確的，前后并不矛盾。
matrix pricing的方法就是把一個(gè)較低的利率定成了benchmark，然后用大的減去benchmark得到一個(gè)差額，再用時(shí)間長短對這個(gè)差額做一個(gè)調(diào)整，最后將這個(gè)調(diào)整后的差額加上benchmark。這個(gè)差額就是spread。換了一種叫法而已。
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