Tsui
2019-05-15 10:35老師，請(qǐng)問一下這道題的C和D選項(xiàng)，看不太明白，尤其是D選項(xiàng)中的spread duration 是什么東西呀？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-15 13:56
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同學(xué)你好，C選項(xiàng)的說法有點(diǎn)絕對(duì)，它說在危機(jī)的時(shí)候，國債的表現(xiàn)總是比公司債要好，咱們想想俄羅斯國債還有過違約呢，希臘主權(quán)債不也是會(huì)違約的嘛，所以C選項(xiàng)的表述是不合理的
D選項(xiàng)，所謂的spread duration，這個(gè)超綱了，咱們大致了解一下就行了，這個(gè)叫做價(jià)差久期，指的是spread變動(dòng)100個(gè)bps，對(duì)債券價(jià)格的影響，這個(gè)屬于CFA三級(jí)的內(nèi)容了，所以我們不需要知道的很多哦，
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