ketonsi
2019-05-15 14:47還是搞不懂C和D,為什么相關(guān)系數(shù)上升,UL會變大,而EL不會?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2019-05-15 17:47
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同學(xué)你好,因為EL=PE*LGD*EAD,這個公式里面是沒有相關(guān)系數(shù)的,所以相關(guān)系數(shù)的改變對EL不會造成影響
而UL的計算公式,就像算組合方差一樣,它里面是有相關(guān)系數(shù)的,所以相關(guān)系數(shù)增大的話UL會變大
