周同學(xué)
2019-05-15 16:46請問老師，在這道題里的dt不是應(yīng)該是兩個月嗎，不是應(yīng)該是2/12嗎？
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1個回答
Robin Ma助教
2019-05-15 17:49
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同學(xué)你好，題目都已經(jīng)讓你去區(qū)分了first month和 second month，所以是分兩段進(jìn)行考察的，不然前面就沒必要0.8%+1.2%分開來了，就是因為這兩個drift不一樣，所以要分月，就和一級里面讓你算二叉樹一樣的，一年的債券分成半年一算。本質(zhì)是一樣的，還是要對公式理解并結(jié)合題干來考慮。
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