劉同學(xué)
2019-05-15 16:47押題第二題,sortino ratio 為什么是Rp-rf,而不是Rp-Rm,不是要減去bentchmark嗎?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-15 18:07
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同學(xué)你好,所提諾比率是和最小可接受收益率去比較的,如果題目沒有給你最小可接受收益率 就用無風(fēng)險(xiǎn)收益率rf來替代。因?yàn)橐话銇碚f 基金經(jīng)理最差也應(yīng)該獲得無風(fēng)險(xiǎn)的收益,而不是RM
