梅同學(xué)
2019-05-15 17:23老師好，這題的B和C能解釋一下嗎，感覺有點(diǎn)看不懂
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-05-15 17:46
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學(xué)員你好，
B選項(xiàng)中的90%顯著說的是截距項(xiàng)alpha，需要做的是(0.65%-0)/0.332=1.9578,90%的雙尾分位數(shù)是1.28，所以顯著。
C選項(xiàng)的和B選項(xiàng)說反了，alpha是顯著的。
D選項(xiàng)你的理解是正確的，的確反了，應(yīng)該像HML給出來的樣子。
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追問
哦懂了，可是90%雙尾t檢驗(yàn)不是1.65嗎
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追答
對的，是筆誤了，應(yīng)該是 1.65
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