吳同學(xué)
2019-05-15 17:48Pearson相關(guān)系數(shù)是什么?講義上只找到了spearman和Kendall‘T
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-05-15 18:19
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同學(xué)你好,皮爾遜相關(guān)系數(shù)就是最基本的線性相關(guān)系數(shù),就是cov(A,B)/sigmaA*sigmaB。 因為這個指標(biāo)局限性很大,尤其不能刻畫非線性相關(guān)性的相關(guān)系數(shù),所以市場風(fēng)險引進(jìn)了后面兩個預(yù)測相關(guān)系數(shù)的方法。
