吳同學
2019-05-15 17:5813A,tail dependence是copula的缺陷還是優(yōu)點?。縞opula能不能捕捉到極端的尾部事件?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-05-15 18:17
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同學你好,A其實是對的,其實A表述得可以更清晰點比較好,高斯copular 無法預測尾部的相關性風險,但是t coupular是可以的,所以總的來說copular還是可以預測尾部的相關性風險,A沒問題。
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追問
這個是什么copula?
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追問
這個David Li‘s copula又是哪種copula?我才知道有那么多copula類型,以前一直以為是一種。
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追答
同學你好,從考試角度出發(fā),可以記住你追問里面的第一張圖(并且看下講義copular那個部分,里面有好幾個表達式要記?。?,考試曾經考過copular的表達形式。第二張圖是李祥林發(fā)明的copular,其實就是正態(tài)copular,后來的人在李的基礎上發(fā)明了了t coupular。
