余同學(xué)
2019-05-15 20:36老師,在??家?7題里面,題干中利率是上升的,那對于資產(chǎn)來說是賺的,對于負債來說是虧的,為什么在計算變化的時候,都認為是減少的呢
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1個回答
Adam助教
2019-05-16 09:41
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同學(xué)你好,這里修正久期的公式運用呀
MD=-P變化/y變化 *1/p
也就是p變化=-MD*P*Y變化
注意是負號呀
你就理解成債券就好了,利率上升,債券價格是下降的
