吳同學(xué)
2019-05-15 21:10GARCH（1，1）里的相關(guān)系數(shù)一定小于0嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-16 18:14
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同學(xué)你好，GARCH（1,1）中設(shè)置了一個(gè)長期的波動(dòng)率（一級(jí)里面的知識(shí)點(diǎn)），在一級(jí)的時(shí)候我們已經(jīng)學(xué)過這個(gè)模型存在長期波動(dòng)率復(fù)歸的性質(zhì)，所以對(duì)于利率或者金融資產(chǎn)收益率來說，他們?nèi)绻倪@個(gè)分布的話，也會(huì)圍繞著均值做一個(gè)波動(dòng)，所以相關(guān)系數(shù)我們認(rèn)為是負(fù)的。
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