金同學(xué)
2019-05-15 21:10PD和LGD成正相關(guān),為什么最后是more than?如果PD下降,那LGD也下降,最后的結(jié)果不就小于56000了嗎
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2019-05-16 13:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,既然是計算預(yù)期的損失,我們當(dāng)然要考慮不好的情況,即違約概率(PD)上升,違約損失率(LGD)也上升呀,像PD下降,LGD也下降這么好的事,我們在計算“損失”的時候一般是不考慮的(#^.^#)
