王同學(xué)
2019-05-15 22:05老師第一問 第五題 沒說多重貢獻(xiàn)性啊 有兩個變量T test 顯著啊 r 也沒有 大于了0.7??？？謝謝?。?/h3>
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-16 19:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)長IBOR和fed funds之間的相關(guān)性是0.9814，這個是高于0.7了，所以根據(jù)檢驗(yàn)法則，通常會呈現(xiàn)出一個多重共線性的問題。刪除
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謝謝老師?。?/p>
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看錯了 哈哈哈
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所以說考試中經(jīng)驗(yàn)法則就是判斷多重共線性的唯一方法?
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同學(xué)你好，判斷多重共線性有幾個點(diǎn)，我?guī)湍憧偨Y(jié)一下
Model1：T檢驗(yàn)全部不通過，F(xiàn)檢驗(yàn)通過，R2值很高，則很有可能存在多重共線性
Model2：比較兩個自變量的相關(guān)系數(shù)，以0.7為閾值，即|r|>0.7，則表示存在多重共線性
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則，多重共線性將導(dǎo)致sb1 cap 增大，從而t統(tǒng)計(jì)量降低，更不容易拒絕原假設(shè)，導(dǎo)致二類錯誤發(fā)生的概率增大
解決方法：忽略一個或多個自變量（保留使得回歸方程的R2值比較大的自變量）
另外題干如果說兩個自變量highly correlated也認(rèn)為有多重共線性問題。 -
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明白了！謝謝老師啊?。。?/p>
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