春同學(xué)
2019-05-16 07:28平方根法則里的ρ是VaR與VaR之間的相關(guān)性?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-05-16 10:12
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同學(xué)你好,平方根法則里的ρ是資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性,不是VAR之間的相關(guān)性哦
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追問
可以說當(dāng)資產(chǎn)價格一直有上升的趨勢則ρ>0,資產(chǎn)價格今天上升明天下降后天又上升則ρ<0?
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追答
同學(xué)你好,你說的是對的,這種表述說的嚴(yán)謹(jǐn)一點其實就是收益率之間的關(guān)系了(#^.^#)
