Pyer
2019-05-16 09:39請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)非線性的r²指的是什么產(chǎn)品呢
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-05-16 12:01
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這里就是指某個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)t的return，所以寫(xiě)作rt。描述的是某個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)的return，你是不能在現(xiàn)實(shí)世界中買到的，即不是tradable的。
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)r2不是在第一段非線性能夠交易的那段話里的嗎，跟option在一起舉例的，下面第二段寫(xiě)的不才是不能交易的非線性產(chǎn)品嗎，難道不是嗎
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追答
你是問(wèn)的講義的內(nèi)容還是老師說(shuō)的什么呢
我沒(méi)太懂~ -
追問(wèn)
老師 就是圖中第一個(gè)畫(huà)圈的地方，r2那個(gè)產(chǎn)品是屬于非線性可交易的，我想知道那個(gè)是什么產(chǎn)品。之前您說(shuō)r2是沒(méi)有這種產(chǎn)品的，但是它不是在非線性可交易的那一段中的舉例嗎
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追答
這個(gè)舉例子還是很難得，因?yàn)樗f(shuō)的是收益率和宣稱的收益率之間的關(guān)系是是平方的，近似可以想一下VIX，因?yàn)樗遣▌?dòng)率嘛，所以說(shuō)在計(jì)算他的時(shí)候會(huì)用到收益率的平方。
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