吳同學(xué)
2019-05-16 09:56看題干第三行,不是假定標(biāo)的資產(chǎn)違約與CDS seller—bank沒有相關(guān)關(guān)系嗎?那題目最后一行的default correlation是什么與什么之間的?
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-16 21:16
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初始時(shí)刻的假定,但是會隨著市場變化而變化的。
如果初始就是相關(guān)性等于1,那基本沒人買這個(gè)保險(xiǎn)了
