快同學(xué)
2019-05-16 10:33請問下原版書后習(xí)題reading23第12題中,為什么不選A呢?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-05-16 15:54
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同學(xué)你好,
duration matching里面有一個重要假設(shè)就是,需要負(fù)債組合的YTM的變動和資產(chǎn)組合的cash flow yield變動一模一樣,才能成功免疫。
一定不是Lock 資產(chǎn)組合的YTM, 而是lock 資產(chǎn)組合cash flow yield.
