拜同學(xué)
2019-05-16 11:22請(qǐng)問example1中，statement2可以這樣理解嗎：如果variables是hight correlated, 說明存在多重貢獻(xiàn)，為了修正多重貢獻(xiàn)所以variables被剔除，不能加回去，所以參數(shù)間consistency不受影響。但是題目給的variables只是correlated，omitted variable是是可以加回去的，加回去之后就會(huì)影響原來的參數(shù)，從而導(dǎo)致inconsistency。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-16 19:38
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同學(xué)你好，這里說遺失的變量只是與自變量相關(guān)，這時(shí)應(yīng)該把他加回到回歸方程，這里要注意，我們說多重共線性是說自變量之間有highly linear relationship，這時(shí)應(yīng)該刪除變量，這里的題干只說correlated，因此不是高度相關(guān)，所以還是應(yīng)該加回來，因?yàn)槲覀冎灰嵌嘣貧w，就不可能完全消除多重共線性問題，只是要把它控制在一個(gè)我們可以接受的度，比如說自變量之間不能高度相關(guān)。所以他把這個(gè)遺失的自變量加回來以后，回歸的系數(shù)，例如b0 b1這些都會(huì)變化，由于它們變化了，它們的標(biāo)準(zhǔn)誤肯定也會(huì)變化的。
另外關(guān)于consistency一致性，說的是樣本容量增大，就會(huì)增加我參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性，這是一個(gè)性質(zhì)，無論是否存在多重共線性，都不影響一致性，我看你的這個(gè)表述，我覺得你這里的理解好像是有一些偏差，所以我再給你說一下。
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追問
只有異方差的consistency是指參數(shù)間嗎
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追答
同學(xué)你好，在多元回歸中沒有你說的異方差的consistency。
consistency就是指一致性，表示的是n增大，我參數(shù)估計(jì)越準(zhǔn)確的性質(zhì)，在多元回歸中就是指bn cap估計(jì)的越準(zhǔn)確的意思。 -
追問
強(qiáng)化班第41頁(yè)"not affect: consistency of regression parameter estimators"...是我理解錯(cuò)了嗎
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追答
同學(xué)你好，
consistency of regression parameter estimators這句話的意思是說回歸方程參數(shù)估計(jì)量的一致性，回歸方程的參數(shù)就是我們回歸出來的截距和斜率，這里說的和我說的是一個(gè)意思，就是指n越大，我斜率和截距估計(jì)的越準(zhǔn)確的這種性質(zhì)就叫做一致性。 -
追問
好的謝謝老師
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