李同學(xué)
2019-05-16 14:14我想知道b為什么對(duì)？調(diào)波動(dòng)率不應(yīng)該是通過(guò)調(diào)整收益得到今天的么？B選項(xiàng)，tomorrow沒(méi)有問(wèn)題嗎？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-16 17:54
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同學(xué)你好，其實(shí)你說(shuō)的今天并不就是 today或者at present的意思，波動(dòng)率調(diào)整是對(duì)歷史的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，比如現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)很平穩(wěn)，你用歷史的那種很夸張的數(shù)據(jù)是不太合理的，所以你會(huì)用現(xiàn)在的波動(dòng)率水平先對(duì)歷史數(shù)據(jù)調(diào)整下，然后再來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的VAR，即使是今天的收益率數(shù)據(jù)，你也可以拿來(lái)用于計(jì)算近階段的波動(dòng)率，而且預(yù)測(cè)VAR預(yù)測(cè)明天的也是很合理的，一般來(lái)說(shuō)預(yù)測(cè)VAR都是預(yù)測(cè)未來(lái)的VAR。
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