李同學(xué)
2019-05-16 15:44請(qǐng)問(wèn)24題，網(wǎng)課上老師解析是不是說(shuō)錯(cuò)了。應(yīng)該是pd下降所有層級(jí)value上升，rho上升所有層級(jí)risk上升吧？
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2個(gè)回答
Galina助教
2019-05-16 17:31
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麻煩發(fā)一下題目圖片。
呃呃呃，倒是考試前你可能也比較著急。
我全面寫(xiě)了一個(gè)總結(jié)，你看看能不能解決你的問(wèn)題。
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追問(wèn)
沖刺班模考二的解析中。就是她的解析怎么看risk都很奇怪，跟基礎(chǔ)強(qiáng)化說(shuō)的都不一樣
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追問(wèn)
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追答
以基礎(chǔ)和強(qiáng)化班為主
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Wendy助教
2019-05-17 10:12該回答已被題主采納
同學(xué)你好，沒(méi)錯(cuò)的。
應(yīng)該是pd下降所有層級(jí)value上升
對(duì)的
rho上升所有層級(jí)risk上升吧？
這個(gè)是不對(duì)的。rho上漲對(duì)于不同tranch影響是不一樣的。對(duì)于equity而言，相關(guān)性上漲，比如1，那么它是有可能存活，有可能死亡。價(jià)值是上升的，風(fēng)險(xiǎn)是下降的（這種情況下，畢竟還有存活的可能。因?yàn)槿绻嚓P(guān)性比較小的話，基本上就是死亡了，如果有人違約的話，它是來(lái)?yè)踝訌椀模?br/>而對(duì)于senior而言，情況正好是相反的
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追問(wèn)
這是楊老師強(qiáng)化班的
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