Pyer
2019-05-16 16:00額 請(qǐng)問老師這道題是什么意思啊 為什么C是錯(cuò)的其它都對(duì)呢
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-05-16 22:17
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同學(xué)你好,C選項(xiàng)錯(cuò)在第二句話,這個(gè)也是原版書這篇文章的作者,他認(rèn)為在這個(gè)模型中14%的R^2其實(shí)是一個(gè)相對(duì)比較高的數(shù)值了,所以C選項(xiàng)說他是一個(gè)低的R^2就是 不正確的。
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追問
請(qǐng)問老師 B選項(xiàng)說的是什么意思呢為什么是對(duì)的呢?并且像C選項(xiàng)如果以后還有類似的題目,那怎么判斷α明不明顯,adR2高不高呢?并且adR2是一級(jí)學(xué)過的二級(jí)還會(huì)考嗎?
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追答
B說他α是90%置信水平上是significant的,90%對(duì)應(yīng)系數(shù)是1.645, 0.65%-1.645×0.332%>0所以第一句說法正確,
第二句說SMB和HML都是對(duì)模型有幫助的,貼張圖給你看看就知道了
這種題烤得很細(xì),做不出來沒關(guān)系
