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2019-05-16 18:02請(qǐng)問押題第36題,為何要去除90天以上的數(shù)據(jù)?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-16 18:19
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@里算VAR的時(shí)候是用最近10天的數(shù)據(jù),而且以100天作為窗口期(題干雖然沒有說(shuō),但是不難判斷是選取100個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)回測(cè)), 所以90天以上的數(shù)據(jù)再+10天就過時(shí)了,要剔除。
