金同學(xué)
2019-05-16 18:1590題怎么做？可以每個選項都幫忙詳細講解一下嗎 感覺一個選項都不會 謝謝老師
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1個回答
Cindy助教
2019-05-17 16:07
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同學(xué)你好，這道題咱們一個個的看呀
A選項，所有關(guān)鍵利率向上平移一個點，就相等于整體收益率曲線向上平移了一個點，這是不對的，因為關(guān)鍵利率就那么幾個，這幾個利率的變動不能代表整體的收益率曲線的
B選項，關(guān)鍵利率只能影響到周圍的關(guān)鍵利率，它不能影響到所有期限的，B選項說的是all maturities，就錯了
C選項，所有遠期利率向上平移一個點，就相等于整體遠期利率曲線向上平移了一個點，這是對的，比如0·2,2-5,5-10……等等，這些遠期利率是可以構(gòu)成整個的遠期利率曲線的
D選項，15年期和30年期屬于相鄰的關(guān)鍵利率，既然是相鄰的，就必然會產(chǎn)生影響的，D選項說15年的關(guān)鍵利率沒有30年期的風(fēng)險敞口，這也錯了
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追問
15年利率不是關(guān)鍵利率呀
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追答
同學(xué)你好，D選項沒說15年的利率是關(guān)鍵利率，只是說15年的利率沒有30年期利率的風(fēng)險敞口而已
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