喬同學(xué)
2019-05-16 21:01老師您好,第七題中老師還講到了用beta來對(duì)沖,但是我不知道該怎么使用,請(qǐng)老師講解一下
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-05-17 11:17
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同學(xué)你好,beta對(duì)沖你理解成久期就可以了,(和久期對(duì)沖一樣的公式)
N=(目標(biāo)beta-初始beta)*組合價(jià)值/(對(duì)沖的beta*對(duì)沖價(jià)值)
簡(jiǎn)單來說就是:初始組合/對(duì)沖工具
