萬同學
2019-05-16 21:27這道題為什么要都乘以0.5呢,這個半年應該看的是利率半年付還是payments半年,利率沒說半年付一次
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-05-17 12:03
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同學你好,給出的利率是年化的
利率互換是基于本金的現(xiàn)金流的交換。此題說半年付,就是以利率為基礎計算出來的整年利息,除2支付,
1.收固定,(年化4%),即半年收到2%
2.付浮動,付的是L+1.2%.....這里是年化的利率,,,,,所以半年付(L+1.2%)/2
