快同學(xué)
2019-05-16 22:07老師,fixed income真題2012的D問題,請幫忙解答一下,謝謝
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2019-05-17 21:58
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同學(xué)你好。根據(jù)公式:delta call(標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化帶來的call price的變化)= [(duration call x call price)/delta call]/duration bond x bond price
