小同學(xué)
2019-05-16 22:50老師好，在協(xié)會(huì)的題中看見(jiàn)了covariance stationary的題，麻煩講下這方面的考點(diǎn)，謝謝。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2019-05-17 09:51
該回答已被題主采納
協(xié)方差平穩(wěn)主要掌握其定義即可，就是均值和協(xié)方差長(zhǎng)期保持不變。
-
追答
這個(gè)題目的c選項(xiàng)的說(shuō)法，其實(shí)就是滯后1期的數(shù)據(jù)會(huì)有一個(gè)穩(wěn)定的協(xié)方差，滯后2期的數(shù)據(jù)也會(huì)有一個(gè)穩(wěn)定的協(xié)方差，這個(gè)協(xié)方差的數(shù)據(jù)的不同與時(shí)間是無(wú)關(guān)的，只與其滯后期數(shù)是有關(guān)的。
0
0
0
0
