名同學(xué)
2019-05-16 23:09老師好,請問這道題我怎么感覺D也是正確的呢 D代表的不也是最大的敞口么
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-05-17 10:23
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同學(xué)你好,D不正確的。
PFE是指衡量給定置信水平下未來的極端風(fēng)險敞口。例如,置信水平為99%的PFE將定義一個放松概率不超過1%(100%減去置信水平)的風(fēng)險敞口。
maximum PFE,僅代表給定時間區(qū)間內(nèi)最大的極端風(fēng)險敞口,因此最大潛在風(fēng)險敞口代表給定時間區(qū)間內(nèi)的最差情景敞口。
maximum PFE 具體如圖
祝明日考試順利喲
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追問
感覺跟題目里的那個圖 也沒啥區(qū)別啊。。。
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追答
不是呀。PFE的圖在題目的圖上是沒有體現(xiàn)的。如果真的體現(xiàn)的話,就是我畫的那條紅線。所以這題D不能選
