Tsui
2019-05-17 08:20老師,請(qǐng)問一下這題的 考點(diǎn)是什么?他問的什么意思
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-17 15:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這道題問的是以下關(guān)于標(biāo)普500的線性衍生品的VAR值計(jì)算方法,哪一個(gè)是正確的
這一題的突破口有兩個(gè),第一個(gè),期權(quán)不是線性衍生品,它是非線性的,所以有期權(quán)的選項(xiàng)都是錯(cuò)的,所以這題就在A和C里面選
第二,衍生產(chǎn)品的VAR值都是先求出關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)因子的VAR值,然后再乘上一個(gè)敏感性因子,得出的就是衍生產(chǎn)品的VAR值,這個(gè)結(jié)論要記住的哦,以債券為例,它的VAR值就是久期乘上利率的VAR值,這里的久期就是一個(gè)敏感性因子,所以這道題的答案選A,C選項(xiàng)說的是divide(除),就是錯(cuò)的
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追問
聽老師這么一說完全懂,就是他英語表述的完全讀不懂
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追答
加油呀,習(xí)慣就好了,hhhhh
