周同學(xué)
2019-05-17 09:12請(qǐng)問(wèn)老師，根據(jù)這個(gè)什么無(wú)條件性，第一年和第二年的違約概率不是應(yīng)該一樣的嗎？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-05-17 10:53
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同學(xué)你好，不是的。
指數(shù)分布的無(wú)記憶性是指計(jì)算每一段時(shí)間的違約情況和之前時(shí)間段的違約情況無(wú)關(guān)。
假設(shè)整體的時(shí)間段包括0至t和t至t+τ兩個(gè)時(shí)間段，在已知0至t 不違約的條件下，用指數(shù)分布研究t至t+τ時(shí)間段的違約概率時(shí)，會(huì)體現(xiàn)無(wú)記憶性。注意這里有個(gè)條件是在前一段時(shí)間不違約的時(shí)，這段時(shí)間的違約概率是多少。
祝明日考試順利喲
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