呂同學(xué)
2019-05-17 09:37請問老師,在Market Credit Operarional risk中,他們的損失分布哪個是肥尾的?哪個是對稱的? 感謝
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1個回答
Wendy助教
2019-05-17 09:45
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同學(xué)你好,通常假設(shè)Market risk中損失分布是對稱的。實際中也會有肥尾
Credit和Operarional risk的損失部分是不對稱的,并且會有肥尾
