Iris
2019-05-17 10:08老師，這題為什么是netting factor越小越有benefit呢？netting factor=netting/no netting
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-05-17 10:45
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同學(xué)你好，netting factor如下圖?？梢詮膔ho的角度考慮
其中n表示資產(chǎn)組合中資產(chǎn)的個(gè)數(shù)，ρ ?表示組合中資產(chǎn)的平均相關(guān)性。
當(dāng)凈額結(jié)算因子是100%時(shí)，即rho等于1時(shí)，表示不存在凈額結(jié)算效果；
當(dāng)凈額結(jié)算因子是0%時(shí)，即rho等于-1時(shí)，表示凈額結(jié)算效果最好的狀態(tài)。
祝明日考試順利哇
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