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Robin Ma助教
2019-05-17 13:34
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同學你好，這個β相當于風險的大小，原來hedge ration是 0.072/0.051，現(xiàn)在風險變大了，所以類似于金融市場與產(chǎn)品中的hedge ratio調(diào)整一樣，要乘以風險因子。
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這個beta怎么看乘在哪一側(cè)，是標的資產(chǎn)那一側(cè)，還是對沖工具那一側(cè)
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同學你好，標的資產(chǎn)這里，因為這個beta代表的是標的資產(chǎn)的風險，風險越大，你需要對沖的期貨合約越多，其實這題用一級金融市場與產(chǎn)品的題目做法一模一樣的。
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好的謝謝！
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