喬同學(xué)
2019-05-17 11:31老師您好，圖中第七題應(yīng)該怎么計算，我不知道該用par value還是mkt price計算權(quán)重
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1個回答
Cindy助教
2019-05-17 15:39
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同學(xué)你好，計算久期用的是market price，但是在這里，par value也是用的上的，以A債券為例，它的價格是93，面值是2million,這個意思指的是它的價格占面值的93%，所以它真正值得錢是2000000*93%，這才是它的真正的價格，我們應(yīng)該用這個價格作為權(quán)重計算，以此類推，債券B和C也是同樣的道理。
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