名同學(xué)
2019-05-17 13:31請問 巴塞爾里面 IMA 和 IRB都有 考慮相關(guān)性 那么 操作風(fēng)險里面 AMA有沒有考慮相關(guān)性呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-05-17 16:26
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同學(xué)你好,考慮相關(guān)性的話,是只有市場風(fēng)險里的IMA方法是考慮的,
IRB里的相關(guān)性是監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)制規(guī)定的,
AMA是一個大名字,它下面有很多的子類哦,所以AMA方法咱們不能一概而論,這個方法下的子方法太多了
