Iris
2019-05-17 13:50老師,不太能理解這題中的residual risk的意思?能否解釋下這題?
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1個回答
Wendy助教
2019-05-17 17:07
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同學(xué)你好,residual risk 就是volatility。
alpha是服從均值為0,標(biāo)準(zhǔn)差是IC*volatility,正態(tài)分布。其實就是看下置信區(qū)間的上下限在哪里,或者就是看下是多少的置信水平。
這里0.1378 * 0.12 *Z=3.24%,得出Z等于1.96,雙尾所以對應(yīng)的是95%的置信水平。總共400個,落在置信區(qū)間外面的,那就是5%*400=20個。
具體講義內(nèi)容如下
