穆同學(xué)
2019-05-17 15:08衍生6,第1題。不懂! 什么思路?詳細(xì)解答下麻煩! 百題講課老師念了遍答案…
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1個回答
Paroxi助教
2019-05-17 18:02
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這題問的protctive put的在兩個執(zhí)行價格之間的預(yù)期損失,從數(shù)量的角度解答。利用求期望的方法求得在未來時間點標(biāo)的資產(chǎn)的價格。在對比在兩個執(zhí)行價格下,組合的頭寸損失的大小。兩者之差。
